Homework answers / question archive /                                   Weight in          Weight in           Weight in       Weight in                                      stock G             stock H             stock I            stock J Portfolio 1                      25%                  25%                 25%               25% Portfolio 2                       30%                 40%                  20%              10% Portfolio 3                       10%                 20%                  40%               30% The beta of four stocks - G, H, I and J - are 0

                                  Weight in          Weight in           Weight in       Weight in                                      stock G             stock H             stock I            stock J Portfolio 1                      25%                  25%                 25%               25% Portfolio 2                       30%                 40%                  20%              10% Portfolio 3                       10%                 20%                  40%               30% The beta of four stocks - G, H, I and J - are 0

Finance

Share With

---

                                  Weight in          Weight in           Weight in       Weight in 

                                    stock G             stock H             stock I            stock J

Portfolio 1                      25%                  25%                 25%               25%

Portfolio 2                       30%                 40%                  20%              10%

Portfolio 3                       10%                 20%                  40%               30%

The beta of four stocks - G, H, I and J - are 0.48, 0.86, 1.05 and 1.58 respectively.

What is the beta of a portfolio with the following weights in each asset?